梅花易数可以预测股票吗 如何用余额宝数据预测股市涨跌
“听说最近很多基民的投资人和朋友又平仓了……”
最近股市再次暴跌。想起7年前我发现并领导的一个项目梅花易数可以预测股票吗 如何用余额宝数据预测股市涨跌,当时我还在做余额宝相关的数据分析。本项目发现了股市波动和余额宝数据的一些“秘密”,并以此为基础制作了情绪指数。今天给大家详细分享一下:余额宝情绪指数。
一、事件原因
熟悉A股的朋友应该记得2014年和2015年那段难忘的时光。没错,那两年的股市是这样的:
说实话,这几天的大起大落,跟过去股市的涨跌相比,根本算不上什么。我印象非常深刻。那时我刚毕业,也没有多少钱。买了几只基金,每天的波动最多能达到1000-2000。想想这个幅度梅花易数可以预测股票吗,不爽……
在股市起飞之前,IPO重启是有背景的。 2014年6月,国内股市IPO在停牌一年半后终于重启。首次公开募股是新股的首次公开发行。由于国内IPO审核制度等原因,通常能进入IPO阶段的股票质量相对较好,上市后通常会有一轮暴涨。由于是稳赢的交易,不少投资者疯狂“玩新股”。为解决公平问题,新俱乐部将采取交押金、抽签、中奖等流程。如果你不打它,所有的押金都会以同样的方式退还。毕竟中彩票的人少之又少,而且大部分资金都伴随着跑路,导致巨额资金先冻结一段时间,然后集中解冻。
这和我们要说的余额宝情绪指数有什么关系?
其实是股东新创事件让我发现了余额宝用户参与股市的情况。由于我的日常工作之一是预测余额宝兑现,所以我对余额宝的数据非常敏感,我的模型预测准确率也很高。但是正好是新的一段时间,发现模型预测总是有很多错误。而在某个下午,我顿悟:余额宝用户会参与股市吗?有了这个想法,一系列的数据验证就开始了,最终得到了肯定的答案。此外,还编制了余额宝情绪指数,衡量余额宝用户参与股市的意愿,成为市场判断的有力工具。
二、情绪指数介绍
我们来看看成品的余额宝情绪指数。至于情绪指标的数学模型逻辑,将在第三节详细展开
(1)索引定位
余额宝情绪指数反映余额宝投资者参与股市的意愿。
我们应该注意到,参与股市的意愿和股市的涨跌是两个不同的东西。并不是股市上涨时参与意愿高,股市下跌时参与意愿低。炒股的朋友应该很清楚,有个动作叫“逢低买进”,意思是股市下跌时,资金进场。
因此,余额宝情绪指数可以衡量投资者参与股市的意愿。由于余额宝的用户基数很大,说白了,余额宝的投资者参与股市的意愿在很大程度上可以衡量整体投资者的参与意愿。至少趋势是一样的。
(2)与股市的关系
让我们看一张当年的照片。比较了2014年4月至2015年9月上证综指(红色曲线)和情绪指数(蓝色曲线)的走势。
在很多关键点上,我们惊喜地发现了很多令人兴奋的现象。
三、建模过程
分享一下余额宝情感指数的建模过程,主要包括以下几个步骤。
(1)种子群体鉴定
首先梅花易数可以预测股票吗 如何用余额宝数据预测股市涨跌,我们筛选出一波参与股市最强的余额宝用户作为种子用户。
如何提取它?是的,它使用了上述与IPO相关的逻辑。
由于每次新调用的时间(截止日期和解冻日期)是完全固定的,我们根据截止日期前一段时间资金已转入银行卡的事实订阅余额宝,并且资金在解冻日期之后可以使用类似的数量级。是的,被认为参与IPO的概率很高。
前后共有20个小回合。通过累加法,筛选出参与新游戏最多的人群。
(2)人群缩放
然后,我们根据选择的股票市场参与属性高的种子用户,扩大相似人群(参考“相似人群扩展”)。获得更广泛的股市人群基础。
这里我们假设参与IPO的用户也会参与到二级市场的投资。
其实我们这里的扩张规则比较宽松,所以扩张的人很多。这个链接的意义更多的是通过特征排除完全不参与股市的人,提高数据的准确性。
(3)股市行为提取
有了基础人群梅花易数可以预测股票吗,接下来我们需要做的是提取这些人的行为以及与股市相关的属性。
从数据上看,我们可以区分用户订阅和兑换。兑现可细分为余额宝消费、资金转卡、资金快速兑现。用户要参与股市,必须将资金转入卡内(认购与股市的联系较弱,与参与股市的意愿相悖,故不使用)。但是我们不知道为什么用户转出到卡上。如何提取与股市相关的资金?
我们主要通过排除周期性因素,实现了模糊的股市资金回撤。
我们在“余额宝流动性预测”中提到余额宝赎回的周期性。在股市流行之前,参与股市的用户其实是比较少的。因此,根据该数据,我们计算了正常情况下转账到卡的周期性模式,然后用实际金额扣除预测金额。这部分,剩下的都算入股市的资金了。
这里的逻辑看似粗略,其实效果还是比较好的。主要原因是余额宝用户规模确实比较大,用户的周期性行为显着,而且规律很稳定,所以这部分预测比较准确;另一种是因为股市资金的量级确实比较大,其他偶发性因素的发生不会影响股市资金的量级基础。
(4)索引
最后一步是将上面动态确定的资金与每日参与股市的资金进行汇总,在汇总的基础上进行指数化处理,得到最终的情绪指数。
指数化基点为1000点梅花易数可以预测股票吗,基点为2014年4月1日。
当然,在编译过程中,还有很多细节的逻辑,这里就不展开了。